Dự đoán xu thế chỉ số chứng khoán Việt Nam sử dụng phân tích hồi quy quá trình Gauss và mô hình tự hồi quy trung bình động

Bài viết trình bày phương pháp dự đoán xu thế chỉ số chứng khoán Việt Nam (VN-Index) gồm bốn bước, trong đó dữ liệu đầu vào là chuỗi thời gian chứa lịch sử chỉ số giá của VN-Index. Các tác giả thực hiện phân tách dữ liệu đầu vào thành các chuỗi thời gian thành phần bao gồm: Xu thế, thời vụ và ngẫu nhiên.

Từ khóa: Dự đoán xu thế VN-Index, Mô hình chuỗi thời gian, Hồi quy Gauss, Mô hình tự hồi quy trung bình động, Phương pháp kết hợp hồi quy Gauss