Giáo trình xác suất: Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên

Một quá trình ngẫu nhiên là ngược lại với một quá trình có xác định trước (hay hệ thống xác định) trong lý thuyết xác suất. Thay vì chỉ xem xét một khả năng 'thực tế' làm thế nào mà một quá trình có thể diễn tiến theo thời gian (như là trong trường hợp, ví dụ như, các nghiệm của một phương trình vi phân thường), trong một quá trình ngẫu nhiên có một số bất định nào đó trong diễn tiến tương lai miêu tả bởi các phân bố xác suất. Điều này nghĩa là ngay cả nếu như điều kiện đầu (hay điểm bắt đầu) là biết trước, có nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng một số quỹ đạo có nhiều khả năng xảy ra hơn các quỹ đạo khác.

Từ khóa: Giáo trình, xác suất thống kê, quá trình ngẫu nhiên, tính toán ngẫu nhiên, quá trình Markov, trạng thái hữu hạn